Blog sobre backtesting
Guias práticos e sem exagero para testar estratégias de trading com honestidade. Cada artigo leva ao teste do laboratório que coloca a ideia em prática.
Como ler um relatório de backtest sem se enganar
Retorno líquido, drawdown, número de operações, comprar e manter e testes de robustez: o que cada número de um relatório de backtest diz e o que ele não diz.
Ler o guia · 6 min de leituraSobreajuste no backtesting: por que ótimos resultados costumam falhar na vida real
Como testar muitas variações faz o ruído parecer vantagem, os sinais de alerta em um relatório e hábitos simples para reduzir o sobreajuste.
Ler o guia · 6 min de leituraTestes fora da amostra: como usar um período reservado com honestidade
Por que avaliar separadamente a parte final do histórico detecta o sobreajuste, como funciona o teste de período não visto e como evitar gastá-lo.
Ler o guia · 5 min de leituraCustos de transação em backtests: corretagem, slippage e spread
Por que pequenos custos por operação decidem se estratégias de curto prazo sobrevivem, como estimá-los em pontos-base e o que o teste de custos dobrados mostra.
Ler o guia · 5 min de leituraRobustez de parâmetros: sua estratégia sobrevive a ajustes vizinhos?
Por que uma estratégia que só funciona com um ajuste exato é suspeita, como testar parâmetros vizinhos e como ler um resultado de sensibilidade.
Ler o guia · 5 min de leituraViés de antecipação e momento de execução em backtests
Como usar informações que você não teria infla os backtests, por que executar na abertura seguinte importa e o que o teste de entrada atrasada revela.
Ler o guia · 5 min de leituraEmbaralhamento Monte Carlo das operações: até onde o drawdown poderia ir?
Por que o drawdown de um único backtest subestima o risco, como embaralhar a ordem das operações estima um caso pior mas plausível, e seus limites.
Ler o guia · 5 min de leituraViés de sobrevivência: por que os mercados que você escolhe importam
Como testar com os vencedores de hoje infla os backtests, por que ativos deslistados somem dos dados e formas práticas de escolher mercados de forma mais justa.
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