백테스팅 블로그
과장 없이 트레이딩 전략을 정직하게 테스트하는 실용 가이드입니다. 각 글은 그 아이디어를 실천하는 랩의 검사로 연결됩니다.
스스로를 속이지 않고 백테스트 리포트 읽는 법
순수익률, 낙폭, 거래 수, 매수 후 보유, 견고성 점검. 백테스트 리포트의 각 숫자가 말해 주는 것과 말해 주지 않는 것.
가이드 읽기 · 6분 읽기백테스트 과최적화: 훌륭한 결과가 실전에서 자주 실패하는 이유
많은 변형을 시험하면 잡음이 우위처럼 보이는 이유, 리포트의 경고 신호, 과최적화를 줄이는 간단한 습관.
가이드 읽기 · 6분 읽기표본 외 테스트: 홀드아웃 기간을 정직하게 쓰는 법
기간의 마지막 부분을 따로 평가하면 과최적화를 잡아낼 수 있는 이유, 미사용 기간 점검의 작동 방식, 홀드아웃을 낭비하지 않는 법.
가이드 읽기 · 5분 읽기백테스트의 거래 비용: 수수료, 슬리피지, 스프레드
거래당 작은 비용이 단기 전략의 생존을 좌우하는 이유, 베이시스포인트로 추정하는 법, 비용 두 배 점검이 보여 주는 것.
가이드 읽기 · 5분 읽기파라미터 견고성: 인접한 설정에서도 전략이 살아남는가?
정확히 하나의 설정에서만 통하는 전략이 의심스러운 이유, 인접 파라미터를 테스트하는 법, 민감도 결과를 읽는 법.
가이드 읽기 · 5분 읽기백테스트의 미래 참조 편향과 체결 시점
가질 수 없었던 정보를 쓰면 백테스트가 부풀려지는 이유, 다음 시가 체결이 중요한 이유, 지연 진입 점검이 드러내는 것.
가이드 읽기 · 5분 읽기몬테카를로 거래 섞기: 낙폭은 얼마나 나빠질 수 있었을까?
한 번의 백테스트 낙폭이 위험을 과소평가하는 이유, 거래 순서 섞기로 나쁘지만 그럴듯한 경우를 추정하는 법, 그 한계.
가이드 읽기 · 5분 읽기생존자 편향: 고르는 시장이 중요한 이유
오늘의 승자로 테스트하면 백테스트가 부풀려지는 이유, 상장 폐지 종목이 데이터에서 사라지는 이유, 더 공정하게 시장을 고르는 실용적인 방법.
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