대부분의 매매 규칙에는 숫자가 있습니다. 14캔들 RSI, 50캔들 이동평균, 20캔들 돌파 등입니다. 견고한 전략은 그 숫자를 조금 바꿔도 계속 작동합니다. 취약한 전략은 정확히 하나의 설정에서만 작동하며, 이는 대개 잡음에 맞춰졌다는 뜻입니다.
고원과 뾰족한 봉우리
가능한 모든 기간 길이에 대해 전략의 수익률을 그래프로 그렸다고 상상해 보세요.
- 고원 은 많은 인접 설정이 비슷한 결과를 내는 넓은 영역입니다. 규칙이 시장의 실제 특성을 포착하고 있음을 시사합니다.
- 뾰족한 봉우리 는 하나의 설정만 두드러지고 주변은 나쁜 경우입니다. 최적화가 우연에 맞출 때 찾아내는 것이 바로 이것입니다.
많은 값을 시험해 가장 좋은 것을 남기는 방식으로 파라미터를 골랐다면, 봉우리 위에 서 있을 가능성이 큽니다. 백테스트 과최적화 를 참고하세요.
인접 파라미터 점검의 작동 방식
Backte.st의 인접 파라미터 점검은 규칙의 모든 지표 기간을 동시에 ±10%와 ±20% 바꾸고 각각에 대해 백테스트를 다시 실행합니다. 그중 최악의 결과를 보여 주며, 리포트에서 각 배율의 수익률도 볼 수 있습니다.
예를 들어 20캔들과 50캔들 평균을 쓰는 규칙은 대략 16/40, 18/45, 22/55, 24/60캔들로도 테스트됩니다.
결과 읽기
- 모든 인접 설정이 수익: 규칙이 하나의 숫자에 매달려 있지 않습니다.
- 한 방향만 실패: 전략이 특정 속도에 의존할 수 있습니다. 더 빠르거나 느린 설정을 따로 테스트해 볼 만합니다.
- 대부분의 인접 설정이 실패: 원래 결과를 강하게 의심하세요.
견고성을 높이는 다른 방법
- 특별한 이유가 없다면 둥글고 관습적인 숫자를 쓰세요. 탐색의 결과일 가능성이 낮습니다.
- 파라미터는 적게. 하나가 늘 때마다 과최적화할 차원이 하나 늘어납니다.
- 다른 시장과 시간 단위에서 테스트하세요. 견고한 아이디어는 적어도 일부는 옮겨 가는 경우가 많습니다.
랩 에서 50/200 골든 크로스 같은 이동평균 추세 전략을 실행하고 견고성 점검을 열어 각 배율의 수익률을 확인해 보세요.