La mayoría de las reglas de trading tienen números: un RSI de 14 velas, una media de 50 velas, una ruptura de 20 velas. Una estrategia robusta sigue funcionando cuando esos números se mueven un poco. Una frágil solo funciona con un ajuste exacto, lo que normalmente significa que se ajustó al ruido.
Mesetas y picos
Imagina representar la rentabilidad de una estrategia para cada longitud posible del periodo.
- Una meseta es una zona amplia donde muchos ajustes cercanos dan resultados parecidos. Eso sugiere que la regla capta algo real del mercado.
- Un pico agudo es un único ajuste que destaca mientras sus vecinos van mal. Es lo que encuentra la optimización cuando se ajusta al azar.
Si elegiste tus parámetros probando muchos valores y quedándote con el mejor, es más probable que estés sobre un pico. Consulta el sobreajuste en backtesting.
Cómo funciona la prueba de parámetros cercanos
La prueba Parámetros cercanos de Backte.st desplaza a la vez cada periodo de indicador de tus reglas un ±10 % y ±20 % y vuelve a ejecutar el backtest para cada caso. Muestra el peor de esos resultados, y en el informe puedes ver la rentabilidad de cada escala.
Por ejemplo, una regla con medias de 20 y 50 velas también se prueba con aproximadamente 16/40, 18/45, 22/55 y 24/60 velas.
Cómo leer el resultado
- Todos los ajustes cercanos rentables: la regla no depende de un único número.
- Falla una dirección: la estrategia puede depender de una velocidad concreta. Quizá merezca la pena probar ajustes más rápidos o más lentos por separado.
- Fallan la mayoría de los ajustes cercanos: trata el resultado original con mucha desconfianza.
Otras formas de ganar robustez
- Usa números redondos y convencionales salvo que tengas un motivo. Es menos probable que sean fruto de una búsqueda.
- Prefiere menos parámetros. Cada uno adicional es otra dimensión en la que sobreajustar.
- Prueba en distintos mercados y marcos temporales. Las ideas robustas suelen trasladarse, al menos en parte.
Prueba una estrategia de tendencia de medias móviles, como el cruce dorado 50/200, en el laboratorio y abre las pruebas de robustez para ver la rentabilidad con cada escala.