Blog de backtesting
Guías prácticas y sin exageraciones para probar estrategias de trading con honestidad. Cada artículo enlaza a la prueba del laboratorio que pone la idea en práctica.
Cómo leer un informe de backtest sin engañarte
Rentabilidad neta, caída máxima, número de operaciones, comprar y mantener y pruebas de robustez: qué te dice cada cifra de un informe de backtest y qué no.
Leer la guía · 6 min de lecturaSobreajuste en backtesting: por qué los grandes resultados suelen fallar en real
Cómo probar muchas variaciones hace que el ruido parezca una ventaja, las señales de alerta en un informe y hábitos sencillos para reducir el sobreajuste.
Leer la guía · 6 min de lecturaPruebas fuera de muestra: cómo usar un periodo reservado con honestidad
Por qué evaluar por separado la última parte de tu histórico detecta el sobreajuste, cómo funciona la prueba del periodo no visto y cómo evitar agotarlo.
Leer la guía · 5 min de lecturaCostes de transacción en backtests: comisión, deslizamiento y spread
Por qué los pequeños costes por operación deciden el corto plazo, cómo estimarlos en puntos básicos y qué muestra la prueba de costes duplicados.
Leer la guía · 5 min de lecturaRobustez de parámetros: ¿sobrevive tu estrategia a ajustes cercanos?
Por qué es sospechosa una estrategia que solo funciona con un ajuste exacto, cómo probar parámetros cercanos y cómo leer un resultado de sensibilidad.
Leer la guía · 5 min de lecturaSesgo de anticipación y momento de ejecución en backtests
Cómo usar información que no habrías tenido infla los backtests, por qué importa ejecutar en la siguiente apertura y qué revela la prueba de entrada retrasada.
Leer la guía · 5 min de lecturaReordenación Monte Carlo de operaciones: ¿hasta dónde podría llegar la caída?
Por qué la caída de un solo backtest subestima el riesgo, cómo reordenar las operaciones estima un caso peor pero plausible, y sus límites.
Leer la guía · 5 min de lecturaSesgo de supervivencia: por qué importan los mercados que eliges
Cómo probar con los ganadores de hoy infla los backtests, por qué los activos retirados desaparecen de los datos y cómo elegir mercados con más justicia.
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