回测博客
不夸大、实用的交易策略诚实测试指南。每篇文章都链接到实验室中把这个想法付诸实践的检验。
如何阅读回测报告而不自欺欺人
净收益、回撤、交易次数、买入持有和稳健性检验:回测报告中每个数字说明了什么,又没有说明什么。
阅读指南 · 阅读约 6 分钟回测中的过拟合:为什么漂亮的结果在实盘中常常失效
为什么测试大量变体会让噪声看起来像优势、报告中的警示信号,以及减少过拟合的简单习惯。
阅读指南 · 阅读约 6 分钟样本外测试:如何诚实地使用保留期间
为什么单独评估历史的最后一段能发现过拟合、未见期间检验如何运作,以及如何避免浪费保留期间。
阅读指南 · 阅读约 5 分钟回测中的交易成本:佣金、滑点和点差
为什么每笔交易的小成本决定短线策略能否存活、如何用基点估算它们,以及成本翻倍检验揭示了什么。
阅读指南 · 阅读约 5 分钟参数稳健性:你的策略在邻近设置下还能存活吗?
为什么只在某个精确设置下有效的策略值得怀疑、如何测试邻近参数,以及如何解读敏感性结果。
阅读指南 · 阅读约 5 分钟回测中的前视偏差与成交时机
使用你当时不可能拥有的信息如何夸大回测、为什么在下一根开盘成交很重要,以及延迟入场检验揭示了什么。
阅读指南 · 阅读约 5 分钟蒙特卡洛交易打乱:回撤可能有多糟?
为什么单次回测的回撤会低估风险、打乱交易顺序如何估计糟糕但合理的情形,以及它的局限。
阅读指南 · 阅读约 5 分钟幸存者偏差:为什么你选择的市场很重要
用今天的赢家做测试如何夸大回测、为什么退市品种会从数据中消失,以及更公平地选择市场的实用方法。
阅读指南 · 阅读约 5 分钟