Blog du backtesting
Des guides pratiques, sans battage, pour tester honnêtement des stratégies de trading. Chaque article renvoie au test du labo qui met l’idée en pratique.
Lire un rapport de backtest sans se tromper soi-même
Rendement net, drawdown, trades, achat-conservation et tests de robustesse : ce que chaque chiffre d’un rapport de backtest dit, et ce qu’il ne dit pas.
Lire le guide · 6 min de lectureLe surajustement en backtesting : pourquoi les beaux résultats échouent souvent en réel
Comment tester de nombreuses variantes fait passer du bruit pour un avantage, les signaux d’alerte d’un rapport et des habitudes simples pour l’éviter.
Lire le guide · 6 min de lectureTests hors échantillon : utiliser honnêtement une période de réserve
Pourquoi évaluer à part la fin de votre historique détecte le surajustement, comment fonctionne le test de période inédite et comment éviter de l’épuiser.
Lire le guide · 5 min de lectureLes coûts de transaction en backtest : commission, slippage et spread
Pourquoi de petits coûts par trade font ou défont le court terme, comment les estimer en points de base et ce que montre le test des coûts doublés.
Lire le guide · 5 min de lectureRobustesse des paramètres : votre stratégie survit-elle à des réglages voisins ?
Pourquoi une stratégie qui ne marche qu’avec un réglage exact est suspecte, comment tester des paramètres voisins et comment lire un résultat de sensibilité.
Lire le guide · 5 min de lectureBiais d’anticipation et moment d’exécution en backtest
Comment des informations que vous n’auriez pas eues gonflent les backtests, pourquoi exécuter à l’ouverture suivante compte et ce que révèle l’entrée retardée.
Lire le guide · 5 min de lectureMélange Monte Carlo des trades : jusqu’où le drawdown pourrait-il aller ?
Pourquoi le drawdown d’un seul backtest sous-estime le risque, comment mélanger l’ordre des trades estime un cas pire mais plausible, et ses limites.
Lire le guide · 5 min de lectureLe biais du survivant : pourquoi les marchés que vous choisissez comptent
Comment tester sur les gagnants d’aujourd’hui gonfle les backtests, pourquoi les actifs radiés disparaissent des données et comment mieux choisir ses marchés.
Lire le guide · 5 min de lecture