Gratuit pendant la bêta
Sur le papier, votre stratégie est superbe. Essayons de la casser.
Backte.st réalise un backtest transparent de vos règles de trading sur de vraies données de marché, puis soumet le résultat à des tests de stress : données jamais vues, coûts plus élevés, entrées retardées et plus encore, pour trouver les points faibles avant le marché.
- Jusqu’à 10 marchés par test
- 6 tests de robustesse
Comment ça marche
- 01
Construisez votre stratégie
Choisissez des indicateurs comme le RSI, le MACD, les bandes de Bollinger ou le Supertrend, fixez les règles d’entrée et de sortie, et ajoutez stops et objectifs. Sans code.
- 02
Choisissez les marchés
Actions, ETF, indices, devises ou crypto. Jusqu’à 10 à la fois, des bougies d’une minute aux bougies mensuelles.
- 03
Lancez et partagez
Obtenez chaque trade, le taux de réussite, le R moyen, le facteur de profit, le drawdown et la courbe de capital en quelques secondes, puis partagez-les par lien.
Labo de stratégies
Testez une stratégie en trois étapes
Étape 1 : Construisez votre stratégie
Choisissez des indicateurs, fixez les règles d’entrée et de sortie, et ajoutez stops et objectifs. Sans code. Ou partez d’un exemple.
Acheter quand
Vendre quand
Étape 2 : Choisissez les marchés
Choisissez jusqu’à 10 symboles. Chaque marché est testé séparément avec les mêmes règles.
Actions, ETF, indices, devises et crypto.
Étape 3 : Fixez les coûts et lancez
Fixez la taille de position et des coûts de trading réalistes, puis lancez le backtest.
Comment fonctionne le test
Chaque marché démarre avec 10 000 dans sa propre devise. Les signaux sont lus sur des bougies clôturées et les ordres sont exécutés à l’ouverture suivante. Stops et objectifs sont vérifiés par rapport au plus haut et au plus bas de chaque bougie ; si une bougie touche les deux, le stop compte en premier, et un gap au-delà est exécuté à l’ouverture. Chaque exécution paie la moitié du spread plus la commission, et les exécutions au marché et stop subissent aussi du slippage. Une seule position à la fois, sans effet de levier ; tout ce qui reste ouvert est clôturé à la fin. Les 30 % finaux de l’historique sont aussi évalués à part comme période inédite.
Conçu pour les sceptiques
Une belle courbe de capital ne prouve pas grand-chose. Alors on l’attaque.
Vous validez des règles explicites avant qu’un moteur déterministe fasse les calculs. Ensuite, chaque test est relancé dans des conditions plus dures :
Période inédite
Les derniers 30 % de l’historique sont évalués à part, comme si vous ne les aviez jamais vus.
Comment fonctionne ce testCoûts doublés
Commission, spread et slippage doublés sur chaque trade. Les petits avantages disparaissent vite.
Comment fonctionne ce testParamètres voisins
Chaque période d’indicateur décalée de ±10 % et ±20 %. Les règles surajustées s’effondrent.
Comment fonctionne ce testEntrée retardée
Chaque ordre exécuté une bougie plus tard. Montre à quel point vous comptez sur la chance du timing.
Comment fonctionne ce testMeilleurs trades retirés
Retire vos cinq plus gros gains. Y a-t-il un vrai avantage ou juste quelques trades chanceux ?
Comment fonctionne ce testOrdre des trades mélangé
Mélange l’ordre des trades 200 fois pour montrer jusqu’où les drawdowns pourraient aller.
Comment fonctionne ce test
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