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No papel, sua estratégia parece ótima. Vamos tentar quebrá-la.
O Backte.st faz um backtest transparente das suas regras de trading com dados reais de mercado e depois coloca o resultado sob estresse com dados não vistos, custos maiores, entradas atrasadas e mais, para você achar os pontos fracos antes do mercado.
- Até 10 mercados por execução
- 6 testes de robustez
Como funciona
- 01
Monte sua estratégia
Escolha indicadores como RSI, MACD, Bandas de Bollinger ou Supertrend, defina regras de entrada e saída e adicione stops e alvos. Sem código.
- 02
Escolha os mercados
Ações, ETFs, índices, câmbio ou cripto. Até 10 de uma vez, de candles de 1 minuto a mensais.
- 03
Execute e compartilhe
Veja cada operação, a taxa de acerto, o R médio, o fator de lucro, o drawdown e a curva de capital em segundos, e compartilhe tudo por link.
Laboratório de estratégias
Teste uma estratégia em três passos
Passo 1: Monte sua estratégia
Escolha indicadores, defina regras de entrada e saída e adicione stops e alvos. Sem código. Ou comece por um exemplo.
Comprar quando
Vender quando
Passo 2: Escolha os mercados
Escolha até 10 símbolos. Cada mercado é testado separadamente com as mesmas regras.
Ações, ETFs, índices, câmbio e cripto.
Passo 3: Defina custos e execute
Defina o tamanho da posição e custos de trading realistas e execute o backtest.
Como o teste funciona
Cada mercado começa com 10.000 na própria moeda. Os sinais são lidos de candles fechados e as ordens são executadas na abertura seguinte. Stops e alvos são verificados contra a máxima e a mínima de cada candle; se um candle tocar os dois, o stop conta primeiro, e um gap além deles é executado na abertura. Cada execução paga metade do spread mais a corretagem, e execuções a mercado e de stop também sofrem slippage. Uma posição por vez, sem alavancagem; o que ainda estiver aberto é encerrado no fim. Os últimos 30% do histórico também são avaliados à parte como período não visto.
Feito para céticos
Uma boa curva de capital prova pouco. Então nós a atacamos.
Você aprova regras explícitas antes que um motor determinístico faça as contas. Depois, cada execução é testada de novo em condições mais duras:
Período não visto
Os últimos 30% do histórico são avaliados separadamente, como se você nunca os tivesse visto.
Como este teste funcionaCustos dobrados
Corretagem, spread e slippage dobrados em cada operação. Vantagens pequenas somem rápido.
Como este teste funcionaParâmetros vizinhos
Cada período de indicador deslocado em ±10% e ±20%. Regras sobreajustadas desmoronam.
Como este teste funcionaEntrada atrasada
Cada ordem executada um candle depois. Mostra o quanto você depende da sorte no timing.
Como este teste funcionaSem as melhores operações
Remove suas cinco maiores vitórias. Existe uma vantagem real ou só algumas operações de sorte?
Como este teste funcionaOrdem embaralhada
Embaralha a ordem das operações 200 vezes para mostrar até onde os drawdowns poderiam ir.
Como este teste funciona
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