A maioria das regras de trading tem números: um RSI de 14 candles, uma média de 50 candles, um rompimento de 20 candles. Uma estratégia robusta continua funcionando quando esses números mudam um pouco. Uma frágil só funciona num ajuste exato, o que geralmente significa que ela foi ajustada ao ruído.
Platôs e picos
Imagine o retorno de uma estratégia em um gráfico para cada tamanho de período possível.
- Um platô é uma região ampla em que muitos ajustes vizinhos dão resultados parecidos. Isso sugere que a regra captura algo real do mercado.
- Um pico agudo é um único ajuste que se destaca enquanto os vizinhos vão mal. É o que a otimização encontra quando se ajusta ao acaso.
Se você escolheu os parâmetros testando muitos valores e ficando com o melhor, é mais provável que esteja em cima de um pico. Veja sobreajuste no backtesting.
Como funciona o teste de parâmetros vizinhos
O teste Parâmetros vizinhos do Backte.st desloca ao mesmo tempo cada período de indicador das suas regras em ±10% e ±20% e roda o backtest de novo para cada caso. Ele mostra o pior desses resultados, e no relatório você vê o retorno de cada escala.
Por exemplo, uma regra com médias de 20 e 50 candles também é testada com aproximadamente 16/40, 18/45, 22/55 e 24/60 candles.
Como ler o resultado
- Todos os ajustes vizinhos lucrativos: a regra não depende de um único número.
- Uma direção falha: a estratégia pode depender de uma velocidade específica. Ajustes mais rápidos ou mais lentos podem merecer um teste próprio.
- A maioria dos ajustes vizinhos falha: trate o resultado original com muita desconfiança.
Outras formas de ganhar robustez
- Use números redondos e convencionais, a menos que tenha um motivo. Eles têm menos chance de ser fruto de uma busca.
- Prefira menos parâmetros. Cada um a mais é outra dimensão para sobreajustar.
- Teste em mercados e tempos gráficos diferentes. Ideias robustas costumam se transferir, pelo menos em parte.
Experimente uma estratégia de tendência de médias móveis, como a cruz dourada 50/200, no laboratório e abra os testes de robustez para ver o retorno em cada escala.