Die meisten Trading-Regeln enthalten Zahlen: einen 14-Kerzen-RSI, einen 50-Kerzen-Durchschnitt, einen 20-Kerzen-Ausbruch. Eine robuste Strategie funktioniert weiter, wenn sich diese Zahlen ein wenig bewegen. Eine zerbrechliche funktioniert nur bei einer exakten Einstellung, was meist bedeutet, dass sie an Rauschen angepasst wurde.
Plateaus und Spitzen
Stell dir vor, du trägst die Rendite einer Strategie für jede mögliche Rückblicklänge auf.
- Ein Plateau ist ein breiter Bereich, in dem viele benachbarte Einstellungen ähnliche Ergebnisse liefern. Das spricht dafür, dass die Regel etwas Echtes am Markt erfasst.
- Eine scharfe Spitze ist eine einzelne Einstellung, die heraussticht, während ihre Nachbarn schlecht abschneiden. Genau das findet eine Optimierung, wenn sie Zufall anpasst.
Hast du deine Parameter gewählt, indem du viele Werte probiert und den besten behalten hast, sitzt du wahrscheinlicher auf einer Spitze. Siehe Überanpassung im Backtesting.
So funktioniert der Test „Benachbarte Parameter“
Der Test Benachbarte Parameter von Backte.st verschiebt jede Indikatorperiode deiner Regeln gleichzeitig um ±10 % und ±20 % und führt den Backtest für jede Variante erneut aus. Er zeigt das schlechteste dieser Ergebnisse, und im Bericht siehst du die Rendite für jede Skalierung.
Eine Regel mit 20- und 50-Kerzen-Durchschnitt wird zum Beispiel auch mit etwa 16/40, 18/45, 22/55 und 24/60 Kerzen getestet.
Das Ergebnis lesen
- Alle benachbarten Einstellungen profitabel: Die Regel hängt nicht an einer einzigen Zahl.
- Eine Richtung scheitert: Die Strategie hängt vielleicht an einer bestimmten Geschwindigkeit. Schnellere oder langsamere Einstellungen könnten einen eigenen Test wert sein.
- Die meisten benachbarten Einstellungen scheitern: Betrachte das ursprüngliche Ergebnis mit großem Misstrauen.
Weitere Wege zu mehr Robustheit
- Nutze runde, übliche Zahlen, sofern du keinen Grund dagegen hast. Sie sind seltener das Ergebnis einer Suche.
- Bevorzuge weniger Parameter. Jeder zusätzliche ist eine weitere Dimension für Überanpassung.
- Teste über Märkte und Zeitrahmen. Robuste Ideen lassen sich zumindest teilweise übertragen.
Probier eine Trendstrategie mit gleitenden Durchschnitten wie das Golden Cross 50/200 im Labor aus und öffne die Robustheitstests, um die Rendite für jede Skalierung zu sehen.