Kostenlos in der Beta
Auf dem Papier sieht deine Strategie super aus. Versuchen wir, sie zu knacken.
Backte.st testet deine Trading-Regeln transparent mit echten Marktdaten und setzt das Ergebnis dann unter Stress: mit ungesehenen Daten, höheren Kosten, verzögerten Einstiegen und mehr. So findest du die Schwachstellen, bevor der Markt es tut.
- Bis zu 10 Märkte pro Lauf
- 6 Robustheitstests
So funktioniert’s
- 01
Strategie bauen
Wähle Indikatoren wie RSI, MACD, Bollinger-Bänder oder Supertrend, lege Ein- und Ausstiegsregeln fest und füge Stops und Ziele hinzu. Ganz ohne Code.
- 02
Märkte wählen
Aktien, ETFs, Indizes, Devisen oder Krypto. Bis zu 10 gleichzeitig, von 1-Minuten- bis Monatskerzen.
- 03
Starten & teilen
Erhalte in Sekunden jeden Trade, Trefferquote, durchschnittliches R, Profitfaktor, Drawdown und Kapitalkurve und teile alles als Link.
Strategie-Labor
Teste eine Strategie in drei Schritten
Schritt 1: Strategie bauen
Wähle Indikatoren, lege Ein- und Ausstiegsregeln fest und füge Stops und Ziele hinzu. Ganz ohne Code. Oder starte mit einem Beispiel.
Kaufen, wenn
Verkaufen, wenn
Schritt 2: Märkte wählen
Wähle bis zu 10 Symbole. Jeder Markt wird separat mit denselben Regeln getestet.
Aktien, ETFs, Indizes, Devisen und Krypto.
Schritt 3: Kosten festlegen & starten
Lege die Positionsgröße und realistische Handelskosten fest und starte dann den Backtest.
So funktioniert der Test
Jeder Markt startet mit 10.000 in seiner eigenen Währung. Signale stammen aus abgeschlossenen Kerzen, Orders werden zur nächsten Eröffnung ausgeführt. Stops und Ziele werden gegen Hoch und Tief jeder Kerze geprüft; berührt eine Kerze beide, zählt der Stop zuerst, und eine Kurslücke darüber hinaus wird zur Eröffnung ausgeführt. Jede Ausführung zahlt den halben Spread plus Kommission, Markt- und Stop-Ausführungen zusätzlich Slippage. Immer nur eine Position, kein Hebel; was am Ende noch offen ist, wird geschlossen. Die letzten 30 % der Historie werden zusätzlich als ungesehener Zeitraum bewertet.
Für Skeptiker gebaut
Eine gute Kapitalkurve beweist wenig. Also greifen wir sie an.
Du bestätigst eindeutige Regeln, bevor eine deterministische Engine rechnet. Danach wird jeder Lauf unter härteren Bedingungen erneut getestet:
Ungesehener Zeitraum
Die letzten 30 % der Historie werden separat bewertet, als hättest du sie nie gesehen.
So funktioniert dieser TestDoppelte Kosten
Kommission, Spread und Slippage bei jedem Trade verdoppelt. Dünne Vorteile verschwinden schnell.
So funktioniert dieser TestBenachbarte Parameter
Jede Indikatorperiode um ±10 % und ±20 % verschoben. Überangepasste Regeln brechen zusammen.
So funktioniert dieser TestVerzögerter Einstieg
Jede Order eine Kerze später ausgeführt. Zeigt, wie sehr du auf Timing-Glück angewiesen bist.
So funktioniert dieser TestBeste Trades entfernt
Entfernt deine fünf größten Gewinner. Gibt es einen echten Vorteil oder nur ein paar Glückstreffer?
So funktioniert dieser TestGemischte Trade-Reihenfolge
Mischt die Reihenfolge der Trades 200-mal neu und zeigt, wie tief Drawdowns werden könnten.
So funktioniert dieser Test
Aus dem Blog
Alle BeiträgeEinen Backtest-Bericht lesen, ohne sich selbst zu täuschen
Nettorendite, Drawdown, Anzahl der Trades, Kaufen und Halten und Robustheitstests: was jede Zahl in einem Backtest-Bericht aussagt und was nicht.
Überanpassung im Backtesting: Warum großartige Ergebnisse live oft scheitern
Wie das Testen vieler Varianten Rauschen wie einen Vorteil aussehen lässt, die Warnzeichen in einem Bericht und einfache Gewohnheiten gegen Überanpassung.
Out-of-Sample-Tests: So nutzt du einen Holdout-Zeitraum ehrlich
Warum ein separat bewerteter letzter Abschnitt deiner Historie Überanpassung aufdeckt, wie der Test „Ungesehener Zeitraum“ funktioniert und wie du ihn schonst.