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Tu estrategia se ve genial sobre el papel. Intentemos romperla.
Backte.st hace un backtest transparente de tus reglas de trading con datos de mercado reales y luego somete el resultado a pruebas de estrés con datos no vistos, costes más altos, entradas retrasadas y más, para que encuentres los puntos débiles antes que el mercado.
- Hasta 10 mercados por ejecución
- 6 pruebas de robustez
Cómo funciona
- 01
Crea tu estrategia
Elige indicadores como RSI, MACD, Bandas de Bollinger o Supertrend, define reglas de entrada y salida y añade stops y objetivos. Sin código.
- 02
Elige mercados
Acciones, ETF, índices, divisas o cripto. Hasta 10 a la vez, con velas de 1 minuto a mensuales.
- 03
Ejecuta y comparte
Obtén cada operación, la tasa de acierto, el R medio, el factor de beneficio, el drawdown y la curva de capital en segundos, y compártelo con un enlace.
Laboratorio de estrategias
Prueba una estrategia en tres pasos
Paso 1: Crea tu estrategia
Elige indicadores, define reglas de entrada y salida y añade stops y objetivos. Sin código. O empieza con un ejemplo.
Comprar cuando
Vender cuando
Paso 2: Elige mercados
Elige hasta 10 símbolos. Cada mercado se prueba por separado con las mismas reglas.
Acciones, ETF, índices, divisas y cripto.
Paso 3: Fija costes y ejecuta
Fija el tamaño de la posición y unos costes de trading realistas, y ejecuta el backtest.
Cómo funciona la prueba
Cada mercado empieza con 10.000 en su propia moneda. Las señales se leen de velas cerradas y las órdenes se ejecutan en la siguiente apertura. Los stops y objetivos se comprueban contra el máximo y el mínimo de cada vela; si una vela toca ambos, cuenta primero el stop, y un hueco que los supere se ejecuta en la apertura. Cada ejecución paga la mitad del spread más la comisión, y las ejecuciones a mercado y de stop además sufren deslizamiento. Una posición a la vez, sin apalancamiento; lo que siga abierto se cierra al final. El último 30 % del historial también se evalúa por separado como periodo no visto.
Hecho para escépticos
Una buena curva de capital demuestra poco. Así que la atacamos.
Apruebas reglas explícitas antes de que un motor determinista haga los cálculos. Después, cada ejecución se vuelve a probar en condiciones más duras:
Periodo no visto
El último 30 % del histórico se evalúa por separado, como si nunca lo hubieras visto.
Cómo funciona esta pruebaCostes duplicados
Comisión, spread y deslizamiento duplicados en cada operación. Las ventajas pequeñas desaparecen rápido.
Cómo funciona esta pruebaParámetros cercanos
Cada periodo de indicador desplazado ±10 % y ±20 %. Las reglas sobreajustadas se desmoronan.
Cómo funciona esta pruebaEntrada retrasada
Cada orden se ejecuta una vela más tarde. Muestra cuánto dependes de la suerte en el momento.
Cómo funciona esta pruebaSin las mejores operaciones
Elimina tus cinco mayores ganancias. ¿Hay una ventaja real o solo unas pocas operaciones afortunadas?
Cómo funciona esta pruebaOrden aleatorio de operaciones
Reordena las operaciones 200 veces para mostrar lo profundas que podrían ser las caídas.
Cómo funciona esta prueba
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