El sesgo de anticipación (look-ahead bias) aparece cuando un backtest usa información que no habría estado disponible en el momento de decidir. Puede hacer que una regla sin valor parezca brillante, y es sorprendentemente fácil introducirlo sin querer.
Formas habituales en que se cuela
- Operar en el cierre que generó la señal. Si tu regla necesita el precio de cierre, solo lo conoces cuando la vela termina. Ejecutar en ese mismo cierre supone que podías actuar al instante.
- Usar el máximo o el mínimo de una vela antes de que se complete.
- Datos revisados. Algunos conjuntos de datos se corrigen a posteriori; las cifras originales que veían los traders eran otras.
- Indicadores calculados con valores futuros, por ejemplo una media móvil centrada o una normalización sobre todo el histórico.
Cómo lo evita Backte.st
El motor solo lee señales de velas completadas y ejecuta las órdenes en la siguiente apertura. Una regla que se activa al cierre del lunes se ejecuta en la apertura del martes, el primer precio que podrías conseguir de forma realista.
Esto es más estricto que en algunas herramientas de backtesting, y por eso los resultados pueden verse peores. Es intencionado.
La prueba de entrada retrasada
Incluso con una ejecución honesta, una estrategia puede depender mucho de un timing preciso. La prueba Entrada retrasada ejecuta cada orden una vela después, en la segunda apertura tras la señal.
- Si el resultado apenas cambia, la estrategia no depende de un timing al segundo.
- Si se hunde, la mayor parte del beneficio viene de la primerísima vela tras la señal. Esa ventaja es frágil: retrasos, huecos de precio y órdenes perdidas en la vida real pueden comérsela.
Una trampa relacionada: la supervivencia
El sesgo de anticipación trata de cuándo sabías algo. Un pariente cercano es saber qué mercados seguirían existiendo. Elegir los ganadores de hoy para probar una estrategia con datos de ayer es sesgo de supervivencia.
Lista de comprobación
- ¿Se puede conocer cada dato de la regla en el momento de decidir?
- ¿La ejecución ocurre después de la señal, a un precio que podrías conseguir?
- ¿El resultado sobrevive a un retraso de una vela?
Ejecuta cualquier estrategia en el laboratorio y compara la rentabilidad con entrada retrasada con el resultado base.