백테스트의 미래 참조 편향과 체결 시점

미래 참조 편향(룩어헤드 바이어스)은 백테스트가 결정 시점에는 알 수 없었던 정보를 사용할 때 생깁니다. 쓸모없는 규칙을 훌륭하게 보이게 만들 수 있고, 놀라울 만큼 쉽게 실수로 끼어듭니다.

흔히 끼어드는 방식

신호를 만든 종가에 거래하기. 규칙에 종가가 필요하다면 그 값은 캔들이 끝나야 알 수 있습니다. 같은 종가에 체결하는 것은 그 순간 바로 행동할 수 있었다고 가정하는 것입니다.
캔들이 끝나기 전에 그 캔들의 고가나 저가를 사용하기.
수정된 데이터. 일부 데이터는 나중에 정정되며, 당시 트레이더가 본 원래 숫자와 다릅니다.
미래 값으로 계산한 지표. 예를 들어 중심 이동평균이나 전체 기간에 대한 정규화가 있습니다.

엔진은 완성된 캔들 의 신호만 읽고 주문은 다음 시가 에 체결합니다. 월요일 종가에 발생한 규칙은 화요일 시가에 체결되며, 이는 현실적으로 얻을 수 있는 첫 가격입니다.

이는 일부 백테스트 도구보다 엄격하므로 그만큼 결과가 나빠 보일 수 있습니다. 의도된 것입니다.

정직한 체결이라도 전략이 정확한 타이밍에 크게 의존할 수 있습니다. 지연 진입 점검은 모든 주문을 캔들 하나 늦게, 신호 후 두 번째 시가에 체결합니다.

결과가 거의 변하지 않는다면 전략은 정밀한 타이밍에 의존하지 않습니다.
결과가 무너진다면 수익 대부분이 신호 직후 첫 캔들에서 나옵니다. 그런 우위는 취약하며, 실제의 지연, 갭, 체결 누락이 이를 잠식할 수 있습니다.

미래 참조 편향은 언제 알았느냐의 문제입니다. 가까운 친척은 어떤 시장이 계속 존재할지 알았다는 문제입니다. 오늘의 승자를 골라 어제의 데이터로 전략을 테스트하는 것이 생존자 편향 입니다.

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