लुक-अहेड बायस तब होता है जब बैकटेस्ट ऐसी जानकारी इस्तेमाल करता है जो फ़ैसले के समय उपलब्ध नहीं होती। यह एक बेकार नियम को शानदार दिखा सकता है, और हैरानी की बात है कि यह कितनी आसानी से अनजाने में आ जाता है।
यह आम तौर पर कैसे आता है
- उसी क्लोज़ पर ट्रेड करना जिसने सिग्नल दिया। अगर आपके नियम को क्लोज़िंग कीमत चाहिए, तो वह कैंडल ख़त्म होने पर ही पता चलती है। उसी क्लोज़ पर भरना मान लेता है कि आप उसी पल कार्रवाई कर सकते थे।
- कैंडल ख़त्म होने से पहले उसका हाई या लो इस्तेमाल करना।
- संशोधित डेटा। कुछ डेटासेट बाद में सुधारे जाते हैं; ट्रेडरों ने तब जो मूल आँकड़े देखे थे, वे अलग थे।
- भविष्य के मानों से बने इंडिकेटर, जैसे सेंटर्ड मूविंग एवरेज या पूरे इतिहास पर नॉर्मलाइज़ेशन।
Backte.st इससे कैसे बचता है
इंजन सिर्फ़ पूरी हो चुकी कैंडल के सिग्नल पढ़ता है और ऑर्डर अगले ओपन पर भरता है। सोमवार के क्लोज़ पर बना नियम मंगलवार के ओपन पर भरता है, जो पहली कीमत है जो आपको असल में मिल सकती थी।
यह कुछ बैकटेस्टिंग टूल से ज़्यादा सख़्त है, और इस वजह से नतीजे बदतर दिख सकते हैं। ऐसा जानबूझकर है।
देर से एंट्री जाँच
ईमानदार फ़िल के साथ भी स्ट्रैटेजी सटीक टाइमिंग पर बहुत निर्भर हो सकती है। देर से एंट्री जाँच हर ऑर्डर को एक कैंडल बाद, यानी सिग्नल के बाद दूसरे ओपन पर भरती है।
- अगर नतीजा मुश्किल से बदले, तो स्ट्रैटेजी बाल-बराबर टाइमिंग पर निर्भर नहीं है।
- अगर वह ढह जाए, तो ज़्यादातर मुनाफ़ा सिग्नल के ठीक बाद की पहली कैंडल से आता है। ऐसी बढ़त नाज़ुक है: असल ज़िंदगी की देरी, गैप और छूटे ऑर्डर उसे खा सकते हैं।
एक मिलता-जुलता जाल: सर्वाइवरशिप
लुक-अहेड बायस इस बारे में है कि आपको कुछ कब पता था। इसका क़रीबी रिश्तेदार है यह जानना कि कौन से बाज़ार आगे भी मौजूद रहेंगे। आज के विजेताओं को चुनकर कल के डेटा पर स्ट्रैटेजी जाँचना सर्वाइवरशिप बायस है।
चेकलिस्ट
- क्या नियम का हर डेटा फ़ैसले के समय पता हो सकता था?
- क्या एग्ज़िक्यूशन सिग्नल के बाद, ऐसी कीमत पर होता है जो आपको मिल सकती थी?
- क्या नतीजा एक कैंडल की देरी झेल लेता है?
लैब में कोई भी रणनीति चलाएँ और देर से एंट्री के रिटर्न की तुलना मूल नतीजे से करें।