O viés de antecipação (look-ahead bias) acontece quando um backtest usa informações que não estariam disponíveis no momento da decisão. Ele pode fazer uma regra inútil parecer brilhante e é surpreendentemente fácil de introduzir sem querer.
Formas comuns de ele aparecer
- Operar no fechamento que gerou o sinal. Se sua regra precisa do preço de fechamento, você só o conhece quando o candle termina. Executar nesse mesmo fechamento supõe que você podia agir na hora.
- Usar a máxima ou a mínima de um candle antes de ele terminar.
- Dados revisados. Alguns conjuntos de dados são corrigidos depois; os números originais que os traders viram eram outros.
- Indicadores calculados com valores futuros, como uma média móvel centrada ou uma normalização sobre todo o histórico.
Como o Backte.st evita isso
O motor só lê sinais de candles fechados e executa as ordens na abertura seguinte. Uma regra que dispara no fechamento de segunda é executada na abertura de terça, o primeiro preço que você conseguiria de forma realista.
Isso é mais rigoroso do que em algumas ferramentas de backtest, e os resultados podem parecer piores por isso. É de propósito.
O teste de entrada atrasada
Mesmo com execução honesta, uma estratégia pode depender muito de timing preciso. O teste Entrada atrasada executa cada ordem um candle depois, na segunda abertura após o sinal.
- Se o resultado quase não muda, a estratégia não depende de timing milimétrico.
- Se ele desaba, a maior parte do lucro vem do primeiríssimo candle depois do sinal. Essa vantagem é frágil: atrasos, gaps e ordens perdidas na vida real podem consumi-la.
Uma armadilha parecida: sobrevivência
O viés de antecipação é sobre quando você sabia algo. Um parente próximo é saber quais mercados ainda existiriam. Escolher os vencedores de hoje para testar uma estratégia com dados de ontem é viés de sobrevivência.
Checklist
- Cada dado usado pela regra pode ser conhecido no momento da decisão?
- A execução acontece depois do sinal, a um preço que você conseguiria?
- O resultado sobrevive a um atraso de um candle?
Rode qualquer estratégia no laboratório e compare o retorno com entrada atrasada com o resultado base.