Le biais d’anticipation (look-ahead bias) apparaît quand un backtest utilise des informations qui n’auraient pas été disponibles au moment de la décision. Il peut faire briller une règle sans valeur, et il s’introduit étonnamment facilement par accident.
Les façons courantes dont il s’infiltre
- Trader à la clôture qui a généré le signal. Si votre règle a besoin du cours de clôture, vous ne le connaissez qu’une fois la bougie terminée. Exécuter à cette même clôture suppose que vous pouviez agir instantanément.
- Utiliser le plus haut ou le plus bas d’une bougie avant qu’elle soit terminée.
- Des données révisées. Certains jeux de données sont corrigés après coup ; les chiffres d’origine vus par les traders étaient différents.
- Des indicateurs calculés avec des valeurs futures, par exemple une moyenne mobile centrée ou une normalisation sur tout l’historique.
Comment Backte.st l’évite
Le moteur ne lit les signaux que sur des bougies clôturées et exécute les ordres à l’ouverture suivante. Une règle déclenchée à la clôture du lundi est exécutée à l’ouverture du mardi, le premier prix que vous pourriez réellement obtenir.
C’est plus strict que certains outils de backtest, et les résultats peuvent paraître moins bons. C’est voulu.
Le test d’entrée retardée
Même avec une exécution honnête, une stratégie peut dépendre fortement d’un timing précis. Le test Entrée retardée exécute chaque ordre une bougie plus tard, à la deuxième ouverture après le signal.
- Si le résultat change peu, la stratégie ne repose pas sur un timing à la seconde près.
- S’il s’effondre, l’essentiel du profit vient de la toute première bougie après le signal. Cet avantage est fragile : délais, écarts de cours et ordres manqués dans la vraie vie peuvent l’effacer.
Un piège voisin : le biais du survivant
Le biais d’anticipation porte sur quand vous saviez quelque chose. Un proche parent consiste à savoir quels marchés existeraient encore. Choisir les gagnants d’aujourd’hui pour tester une stratégie sur les données d’hier, c’est le biais du survivant.
Liste de contrôle
- Chaque donnée utilisée par la règle est-elle connue au moment de la décision ?
- L’exécution a-t-elle lieu après le signal, à un prix que vous pourriez obtenir ?
- Le résultat survit-il à un retard d’une bougie ?
Lancez n’importe quelle stratégie dans le labo et comparez le rendement avec entrée retardée au résultat de base.