ओवरफ़िटिंग (कर्व फ़िटिंग) का मतलब है कि आपके नियम किसी ऐतिहासिक सैंपल के शोर का वर्णन करते हैं, न कि किसी दोहराए जाने वाले पैटर्न का। बैकटेस्ट में शानदार दिखने वाली स्ट्रैटेजी के असली पैसे के साथ निराश करने का यह सबसे आम कारण है।
यह कैसे होता है
हर बार जब आप कोई बदलाव आज़माते हैं (दूसरी RSI सीमा, दूसरा मूविंग एवरेज, एक और फ़िल्टर) और सबसे अच्छा दिखने वाला रख लेते हैं, आप खोज कर रहे होते हैं। काफ़ी खोजें तो कुछ न कुछ संयोग से अच्छा दिखेगा ही, जैसे बहुत से लोग सिक्का उछालें तो कोई लगातार दस बार हेड निकालेगा।
समस्या एक टेस्ट नहीं है। समस्या उन टेस्टों की संख्या है जो आपने चलाए और भूल गए। David Bailey और Marcos López de Prado जैसे शोधकर्ताओं ने इस पर काफ़ी लिखा है, जिसमें डिफ़्लेटेड शार्प रेशियो जैसे तरीके शामिल हैं, जो नतीजे को उसके पीछे के प्रयासों की संख्या के हिसाब से समायोजित करते हैं।
रिपोर्ट में चेतावनी के संकेत
- बहुत कम ट्रेड। कम डेटा के साथ कुछ भाग्यशाली ट्रेड लगभग कोई भी कर्व बना सकते हैं।
- कुछ बड़ी जीतों पर टिका नतीजा। अगर कुछ ट्रेड हटाने से मुनाफ़ा मिट जाए, तो बढ़त शायद असली नहीं है।
- अजीब तरह से सटीक पैरामीटर। 37 कैंडल का एवरेज चले और 30 या 45 न चलें, यह चेतावनी है।
- इन-सैंपल मज़बूत और आउट-ऑफ़-सैंपल कमज़ोर नतीजा।
- ट्रेडों की संख्या के मुकाबले बहुत ज़्यादा नियम या शर्तें।
सबसे अच्छे ट्रेड हटाने वाली जाँच
Backte.st की सबसे अच्छे ट्रेड हटाए जाँच पाँच सबसे मुनाफ़े वाले ट्रेडों के बिना बंद ट्रेडों का चक्रवृद्धि रिटर्न दोबारा निकालती है। अगर स्ट्रैटेजी फिर भी कमाती है, तो उसका नतीजा कई ट्रेडों में फैला है। अगर वह घाटे में बदल जाए, तो ज़्यादातर मुनाफ़ा कुछ असाधारण ट्रेडों से आया, और उन्हें दोहराना सबसे मुश्किल होता है।
ओवरफ़िटिंग घटाने वाली आदतें
- टेस्ट से पहले नियम लिखें। तय करें कि आप क्या उम्मीद करते हैं और क्यों, फिर एक बार टेस्ट करें।
- सरल नियम चुनें। कम शर्तों का मतलब है शोर में फ़िट होने के कम तरीके।
- एक अवधि अलग रखें और उसे एक बार इस्तेमाल करें। देखें आउट-ऑफ़-सैंपल टेस्टिंग।
- आसपास के पैरामीटर जाँचें। असली असर शायद ही किसी एक सटीक संख्या पर टिका होता है। देखें पैरामीटर मज़बूती।
- कई बाज़ारों में टेस्ट करें। सिर्फ़ एक टिकर पर चलने वाला नियम संदिग्ध है। Backte.st आपको एक ही नियमों से 10 बाज़ार तक चलाने देता है।
- अपने प्रयास गिनें। अगर आपने बीस बदलाव आज़माए, तो विजेता को एक आज़माने की तुलना में ज़्यादा सख़्ती से परखें।
व्यवहार में यह कैसा दिखता है
लैब में RSI रिवर्सल जैसी कोई रणनीति बनाएँ, कुछ शेयरों पर चलाएँ, और सीमाएँ तब तक बदलें जब तक कोई एक बाज़ार शानदार न दिखे। अब जाँचें देखें: अक्सर अनदेखी अवधि या आसपास के पैरामीटर कमज़ोरी में बदल जाते हैं। यही ओवरफ़िटिंग का दिखाई देना है।