La plupart des règles de trading contiennent des chiffres : un RSI sur 14 bougies, une moyenne sur 50 bougies, une cassure sur 20 bougies. Une stratégie robuste continue de fonctionner quand ces chiffres bougent un peu. Une stratégie fragile ne marche qu’avec un réglage exact, ce qui signifie en général qu’elle a été ajustée au bruit.
Plateaux et pics
Imaginez le rendement d’une stratégie tracé pour chaque longueur de période possible.
- Un plateau est une large zone où de nombreux réglages voisins donnent des résultats proches. Cela suggère que la règle capte quelque chose de réel sur le marché.
- Un pic étroit est un réglage isolé qui ressort alors que ses voisins font mal. C’est ce que trouve une optimisation quand elle s’ajuste au hasard.
Si vous avez choisi vos paramètres en testant beaucoup de valeurs et en gardant la meilleure, vous avez plus de chances d’être sur un pic. Voir le surajustement en backtesting.
Comment fonctionne le test des paramètres voisins
Le test Paramètres voisins de Backte.st décale en même temps chaque période d’indicateur de vos règles de ±10 % et ±20 % et relance le backtest pour chaque variante. Il affiche le pire de ces résultats, et le rapport montre le rendement pour chaque mise à l’échelle.
Par exemple, une règle avec des moyennes sur 20 et 50 bougies est aussi testée avec environ 16/40, 18/45, 22/55 et 24/60 bougies.
Lire le résultat
- Tous les réglages voisins rentables : la règle ne tient pas à un seul chiffre.
- Une direction échoue : la stratégie dépend peut-être d’une vitesse particulière. Des réglages plus rapides ou plus lents méritent peut-être leur propre test.
- La plupart des réglages voisins échouent : considérez le résultat d’origine avec une grande méfiance.
D’autres façons de gagner en robustesse
- Utilisez des chiffres ronds et conventionnels, sauf raison particulière. Ils ont moins de chances d’être le fruit d’une recherche.
- Préférez moins de paramètres. Chacun en plus est une dimension de plus pour surajuster.
- Testez sur plusieurs marchés et unités de temps. Les idées robustes se transposent, au moins en partie.
Essayez une stratégie de tendance des moyennes mobiles, comme le croisement doré 50/200, dans le labo et ouvrez les tests de robustesse pour voir le rendement à chaque mise à l’échelle.